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    威科夫买入时机测试:区间交易和SOS

    gats 2019-03-03 12:35

    威科夫买入时机测试:区间交易和SOS 

    威科夫理论交易员在买入之前,经常使用九个测试方法,来确认最佳买入时机。其中每一个测试的价量关系都表现出价格已经准备好进入上涨状态。一般来说,通过这个九个测试要花的时间长一些,这里需要交易员的耐心。

    阻力是一个交易区间(TR)的顶部,价格每次涨到这里并尝试突破,结果都以失败告终,价格又回到了区间内。当市场处于区间交易的时候,如果你想买入,阻力区是我们必须要克服的地方。阻力区背后的市场本质是:阻力是供应战胜需求的地方,或者说无论多少买方参与上涨,在阻力价位,市场的卖单总能压过买单,把价格挡在区间内。那么什么样的价量行为才能克服阻力呢?

    想价格冲破阻力,我们需要分析三方面的市场行为。第一,长蜡烛突破。一般来说在阻力价格区,卖单流入量大于买单。如果出现了几天,情况正好相反,更多的买单把阻力区的卖单吸收后,并把价格推离交易区间(TR),这种行为的表现形式是长阳突破阻力(我们称之为SOS,这种SOS也叫作JOC)。第二,就是这些天的收盘必须在高点。假如一系列长蜡烛突破了阻力,但是收盘在中间或以下,说明买盘遇到了更大数量的供应,那么此时市场还没有准备好立刻这个交易区间。

    最后一个是成交量。什么是成交量?是买方的努力,相应的价格上涨是努力的结果。相反,如果买方付出了巨大的努力,但是价格没有出现应有的上涨结果,说明阻力价格区的卖盘依然多于买盘。比如成交量很大,但是价格收在中继或以下,说明努力没有得到应该有的结果,这个突破就无法带领价格向上发展。

    当一个交易区间特别大的时候,市场发力有时发生在区间内。但是我们还要清醒,此时阻力没有受到威胁。区间内需求的扩大后,价格到达阻力位置的时候,不一定就能超过那里的供应,所以此时不是个风险最低的进场时机。7月26日的上证大盘就是个例子,很多公众被这么大的涨幅勾起了贪婪。就在他们还没有从兴奋中走出来时,第二天市场给了个下马威。

    当SOS突破阻力之后,我们不能在突破时候进场,因为我们还没有看到回调的力度,如果回调力度依然很大,说明供应没有消耗,依然有能力把价格压住。我们要等待回调的质量,这段时间必须紧盯着走势,否则会失去非常好的进场机会。可能有读者问,如果要进场,怎么知道这个回调在什么时候停止?

    首先我们要关注引起突破那波的50%位置,威科夫认为, 价格回调50%属于上涨中的正常回调。如果这个中点位置在阻力之上,那么这个回调截止于他们之间的概率很高(这种情况最好)。反之,如果前一波上涨的50%在阻力区内,那么这个回调会在前一波上涨的50%和阻力区底部之间(这种情况风险很大)。只知道回调可能会在哪里停止还不够,我们必须仔细观察回调的过程(价量关系)。如果回调是长阴和高成交量,等于市场在告诉我们赶快离开。因为这种情况, 价格会回到区间内。

    这种长阳和高成交量突破阻力的行为叫做JOC(意思是从阻力价位跳离)。在JOC回测买入是个风险最低的进场时机。因为它清楚地确认了TR已经结束,上涨即将开始。

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