顺势交易最高准则：消灭一切数学上的漏洞 by 图表

http://chzhshch.net.cn/showtopic-16079.aspx 建立系统交易的标准化评估。 以前这里研究系统交易的人少，所以有些内容不愿意讲，任其自生自灭。现在感兴趣的人多了，就有必要说说。 顺势交易，在一些经典教科书中的系统描述：胜率低于50%，胜率20%到30%即可稳定盈利，在趋势中赚钱，在震荡中小亏，收益/风险在2到3之间，预期收益为正数，系统就可以稳定盈利，放弃趋势的前端，后端，只吃中段。 无耻到了极点，一派胡言，谎言重复1000次，就成了真理。 误导了几代人，众多的菜鸟，满怀着希望来到 市场 ，憧憬这系统交易的美好，却一批批的被市场吞噬。 今天，给各位建立一个统一的标准，对那些所谓的经典，做一次清算。 凭什么胜率低于50%，既然是趋势交易，就只吃趋势，低于50%和扔硬币有什么区别。 在趋势中赚钱，在震荡中小亏。谁让你去吃震荡？不亏才怪。 收益/风险在2到3之间，无耻至极的说法，趋势交易的收益/风险，是没有上限的。 预期收益为正数，系统就可以稳定盈利。坑人最多的就是这个观点，似是而非的观点，不考虑最大亏损造成的 影响 。一次超出历史统计的最大亏损，足以击溃99%的系统交易者。 放弃趋势的前端，后端，只吃中段。头尾被谁吃掉了？或者是凭空消失了？抓趋势，就要吃足。吃个1/3饱，有什么理由来显摆？ 给各位建立的评估标准：用两类统计，计算7

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